Hay muchos programas de retoque fotográfico, Photoshop, Picasa, MAGIX Foto Clinic 6, Photo! Editor 1.1, etc... Yo personalmente utilizo GIMP, que viene a ser un clon de Photoshop pero libre y gratuito.
Hoy les comento como utilizo yo GIMP Para poner sombra a una imagen. Lo primero que hacemos es abrir el archivo de imagen con dicho programa (botón derecho del ratón, Abrir con, y ahí seleccionnamos GIMP).

Una vez abierto el editor aparecerán tres ventanitas, dos a los lados (Herramientas) y una central con la imagen que vamos a editar.




Ahora en las pestañas de la parte superior hacemos click en Filtros, bajamos hasta Decorativos y seleccionamos Esquinas redondeadas. Se nos abrirá una ventana pequeña en la que vamos a cambiar algunos valores dejándolos tal y como se ve en el ejemplo.  y aceptamos.




Se nos abrirá otra ventana con el resultado, el cual vamos a guardar en el formato PNG para que sea transparente. Lo haremos poniendo nombre a nuestra nueva imagen seguido de la extensión .png, y guardamos.





Al guardar nos aparecerá otra ventana para exportar la imagen a PNG, simplemente pulsamos Exportar.




Por último nos sale la ventana con todos los datos que se guardaran de la imagen, ahí no tocamos nada, simplemente click en Guardar y listo.




El resultado será este: